Qu'est ce que l'analyse quantitative ?

math

Nous connaissons bien sûr l'analyse technique, une méthode prédictive empirique basée sur l'observation des graphiques. Autrement, les plus cultivés s'essayent aussi à l'analyse fondamentale. A partir d'un raisonnement hypothético-déductif sur les données économiques, ils arrivent à élaborer un scénario futur pour un secteur, et à partir de là, peuvent investir. Outre, il réside cependant un troisième type d'analyse, une technique se basant seulement sur les mathématiques, nous parlons assurément de l'analyse quantitative.

Comment cela fonctionne t-il ?

Voilà un question bien épineuse, comme nous l'avons dit dans l'introduction, l'analyse quantitative se base sur les mathématiques. La finance n'est pas le seul domaine sur lequel se pose cette science, c'est un ensemble de méthodes assez génériques permettant de quantifier différentes données non mesurables. En finance, on doit quantifier les risques ou autrement dit les probabilités de pertes. Face à cela, l'analyse technique ou fondamentale ne permettent aucune quantification, il est toujours possible de prôner un scénario et son opposé, en analyse quantitative, c'est impossible. 

Sans entrer trop loin dans les concepts probabilistes, les mathématiques financières reposent sur une hypothèse fondamentale, une sorte d’axiome : les cours suivent un mouvement brownien. Nous sommes maintenant enclins à nous demander simplement ce que peut bien être un mouvement brownien. Aussi appelé processus de Wiener, ce mouvement décrit le déplacement d'une grosse particule immergée dans un fluide constitué de nombreuses petites particule. Voici un exemple de mouvement brownien

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Difficile de nier la ressemblance entre l'évolution du cours d'un titre ou bien d'une paire de devises et ce graphique. Cette modélisation a permit à Black & Scholes de trouver des formules pour pricer les différentes options et warrants, sans cela, le marché des dérivés n'existerait sûrement pas. 

Comment peut on apprendre cela ?

De manière autodidacte, c'est quasiment impossible, enfin tout dépend du niveau d'étude déjà acquis mais pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué de mathématiques dans le supérieur cela parait difficilement envisageable. Cependant, pour ceux qui auraient déjà de bonnes bases ou qui disposeraient d'une motivation sans fin, il est possible de se procurer, ça et là, des cours de fac en mathématiques. 

L'analyse quantitative est une discipline associée à un milieu vraiment très fermé, il est extrêmement difficile de trouver des cours de mathématiques financières. Pour pouvoir se procurer de telles choses, il convient bien souvent de contacter directement des enseignants d'universités. Généralement, ceux ci, sont assez généreux de connaissances et accèdent volontiers à envoyer leurs cours personnels. 

Une voie surtout professionnelle 

Déjà, le métier se développait fortement il y a quelques années, mais la crise de 2008 a accéléré la dynamique. En effet, désormais, la gestion du risque demeure au cœur de toutes les salles de marchés, les meilleurs dans ce domaine sont bien entendu les analystes quantitatifs. Les établissements financiers et notamment bancaires sont très friands de ces personnes, il faut savoir qu'à Londres, la grande majorité des analystes quantitatifs sont français. En effet, en France, l'enseignement en mathématique demeure de bonne qualité et permet à un grand nombre d'étudiants de trouver un bon emploi outre Manche. 

Il sera cependant beaucoup plus facile pour les étudiants français de se voir embaucher au Royaume-uni qu'en France, en effet, le modèle de recrutement anglo-saxons permet aux formations de tout bords de tenter leur chance dans le domaine. 

En conclusion, c'est une voie fermée au grand public, il est quasiment impossible aux amateurs d'apprendre l'analyse quantitative. Cependant, pour ceux qui cherchent à faire carrière dans la finance, c'est un très bon chemin à prendre, autant faut-il apprécier un minimum les maths.

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  1. Merci roland pour tes articles souvent très intéressant, alors là j'attends ça avec impatience des cours sur l'analyse quantitative.

    En passant, BIG UP à toute l'équipe qui chaque jour travail pour rendre le trading à la portée du plus grand nombre des francophone, trop de source en anglais, pas assez en français mais vous contribuez à rattraper le retard et c'est tout à votre honneur.

    Merci.

  2. Heureux que ça vous plaise, dans un premier temps, je vais essayer de poster des liens intéressants permettant d'aborder sans complexes les mathématiques et ensuite je ferais peut être un cours moi même sous forme de vidéo de manière à ce que ça ne prenne pas trop de temps, que ce soit intuitif et le plus pédagogique possible ^^

  3. Yep moi aussi, je suis curieux. Ce sera aussi l'occasion de refiler des liens pour revoir les maths pour ceux qui veulent.

  4. Aller, je prends une place aux premières loges. Ca fera de nouvelles idées pour coder un EA :D

  5. L'an prochain, j'aurais une bonne maîtrise des outils mathématiques pour la finance, donc au fil du temps je vais peut être poster des cours de maths accessibles et orientés vers cela car à mon goût le manque d'information sur internet n'est pas tolérable. Après, évidemment, chacun sera libre de le suivre mais au moins ce sera possible pour ceux qui veulent (ce qui à l'heure actuelle est très difficile).
    Merci de vos compliments ;)

  6. Oui, excellent en effet ! Note que cela n'est pas forcément inaccessible au grand public. Tout au plus ça le restera pour ceux qui n'ont pas la tête pour apprendre les maths à un tel niveau (seul les meilleurs le pourront). Mais si après un analyste quantitatif propose des cours à destination d'un public large et puis explique les concepts, ça ne me paraît pas totalement inenvisageable.

    Maintenant c'est toi l'expert, Roland ;)

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