Stratégie simple Multi Time-Frame

Merci de me donner votre avis et vos améliorations sur cette technique qui me donne satisfaction depuis quelques mois

indicateur H1 et H4
rsi 14 niveau 55/45

indicateur M15
BB 20
EMA 7
MMS 100

ACHAT: croisement de la moyenne mobile 7 et de la 100 vers le haut avec écartement des bandes de bollinger
lorsque le rsi en H1 et H4 est supèrieur à 55.

VENTE: croisement de la moyenne mobile 7 et 100 vers le bas avec écartement des bandes de bollinger
lorsque le rsi en H1 et H4 est inférieur à 45.

SL: dernier plus bas ou plus haut
TP: 1.5 fois le SL minimum (sortie sur résistance ou support)

bon week-end

Salut c'est une stratégie je crois utilisé par un prof du CFAT....Personnellement, je n'utilise que 2 indicateurs et je sais à près 2h avant une bonne tendance la direction de cette direction....

SL: dernier plus bas ou plus haut

Très bonne stratégie qui peut également s'appliquer sur M30 et H1.
Simplement à ta place sur le SL: je pense qu'il est plus sage de prendre le dernier plus Bas ou plus haut avec 10 pips en mois.

On parle toujours de tendance haussière ou baissière, mais on oublie souvent celle qui nous fait reperdre nos profits à cause des faux départs qu'elle engendre... Le range...
Voici une manière de définir les bons départs et de ne pas se laisser leurrer par les ranges.

On peut améliorer la méthode citée plus haut avec le RSI 14 (mais en visuel seulement).
Il suffit de lui adjoindre un ATR14 sur la même fenêtre secondaire.

Je mets mon RSI en jaune et mon ATR en bleu pour mieux les différencier.

Si RSI et ATR > 50 et RSI > ATR = Tendance haussière. L'engagement se fait lors du croisement.
Si RSI < 50 et RSI > ATR = Tendance haussière contrariée (souvent un range)

Si RSI et ATR < 50 et RSI < ATR = Tendance baissière. L'engagement se fait lors du croisement.
Si RSI > 50 et RSI < ATR = Tendance baissière contrariée (souvent un range)

Les points d'engagement correspondent aux croisements RSI et ATR (sinon risque de départ tardif)
Bien tenir compte des niveaux > ou < 50 (sinon, le départ est contrarié (range)

On peut se servir aussi du RSI Belkhayate 14 et lui ajouter un RSI simple réglé sur 6 périodes.

Si le RSI 6 est > RSI 14, il y a accélération à la hausse.
Si le RSI 6 est < RSI 14, il y a accélération à la baisse.

Ce sont des signaux précurseurs (attention au risque de faux départ).

Personnellement, je les utilise en H1, mais à partir de M15, on peut en tirer quelque chose.

Si quelqu'un me trouve une règle de conversion de l'ATR pour le faire rentrer en analogie d'échelle de 0 à 100 du RSI, afin de l'automatiser pour définir ce croisement, je suis preneur... Plus le temps de programmer...

J'ai mis 2 flèches pour exemples... Mais il y a aussi d'autres trucs intéressants sur ce graph. A vous de les découvrir. LOL

Bonjour,

Comment ajouter l'ATR dans la même fenêtre que le RSI?

Cette technique est-elle transposable sur des UT plus grande?

Si je trade en D, faut-il surveiller les croisements d'ATR et RSI en journalier ou en hebdo?

Merci!

Rien de plus simple. Il suffit de le faire glisser par un mouvement de drag and drop dans la même fenêtre secondaire que celle où vous avez installé le RSI. On fait un clic gauche de souris sur l'ATR qu'on trouve dans les indicateurs programmés. On reste appuyé sur le bouton gauche en faisant glisser le contenu (un petit rectangle en pointillé) à l'intérieur de la fenêtre secondaire. Et on relache le tout. Rien de plus simple.

Ensuite, pour mieux les différencier, je met le RSI en jaune (avec le clic doit de la souris)... Je laisse les périodes sur 14.
Si je veux mieux voir les accélérations de tendance, j'ajoute un nouveau RSI réglé sur 6. Et je le colore en orange...

Pour les différentes périodes, ça fonctionne partout. Maintenant, sur des périodes très courtes, attention au spread...Et sur des périodes longues sachez qu'il y a toujours du retard. Il vaut mieux sortir avant le nouveau croisement.

Ne pas être cupide est une règle essentielle. Il vaut mieux utiliser un calculateur de taille de lots... C'est beaucoup plus rentable, à terme.

En voici un...
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_chart_window extern double StopLoss = 1000; extern double RiskPercent = 100; // // // // // int init() { return(0); } int deinit() { return(0); } int start() { double pipValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); if (Digits==3 || Digits==5) pipValue *= 10; double step = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP); int norm = 0; if (step==1) norm = 0; if (step==0.1) norm = 1; if (step==0.01) norm = 2; double minLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); double maxLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT); double lots = AccountBalance()*(RiskPercent/100.0)/(StopLoss*pipValue); lots = NormalizeDouble(lots,norm); // // // // // double actualRisk; string comment = DoubleToStr(StopLoss,0)+"SL "+DoubleToStr(RiskPercent,0)+"% risk "+DoubleToStr(lots,norm); if (lots<minLot) { actualRisk = (100*minLot*StopLoss*pipValue)/AccountBalance(); comment = "lot size less than minimal allowed lot for risk and stop loss setting\n"+ "calculated lot size : "+DoubleToStr(lots,norm)+" minimal allowed : "+DoubleToStr(minLot,norm)+"\n"+ "risk with minimal lot size and stop loss set to : "+DoubleToStr(StopLoss,2)+"pips is : "+DoubleToStr(actualRisk,2)+"%"; } Comment(comment); return(0); }

Enfin, cette méthode ne fonctionne pas (ou mal) dans des périodes ou le marché est à plat... Mais c'est pareil pour plein de stratégies.

Surtout, ne jamais négliger si le point de croisement est > (pour une tendance haussière) ou < (pour une tendance baissière) à 50. Sinon, attendez vous à des tendances contrariées.

Pour trouver des points de sortie, on peu attendre un essoufflement du marché quand il repasse les zone 30 et 70 -- et au pire la zone 50 pour les tendances longues.

Le mieux est de s'engager à une bonne heure (disons à partir de 9 h ou dès 14h30 (ouverture du marché américain) pour une devise comme EURUSD... Et surtout au début d'un croisement... C'est plus sûr.

Personnellement, comme j'utilise des robots, je m'en sers maintenant comme indice de confortation pour éviter les biais psychologiques.

Transformer cette stratégie en un indicateur avec alerte serait un plus. Cela aurait pour avantage de ne pas s'endormir devant son ordi... Si quelqu'un veut s'y atteler et partager son code .......

Attention, le RSI va de 0 à 100, mais pas l'ATR. Il faut donc trouver une règle de conversion pour l'ajuster au RSI qui sert d'étalon.

Je vous joins une capture d'écran en complément de cette explication de texte.
J'ai rajouté des bâtons verticaux pour souligner les points de croisements RSI ATR qui justifient un engagement. De même que les pointillés (quand le RSI franchit la zone des 50) correspondent à un point de sortie ultime.

Ce graph est en D1, mais cela fonctionne sur d'autres TimeFrames

Surtout, bien faire attention à la taille du lot en tradant en D1. Ne pas l'exagérer. Car il faut laisser du souffle au trade à cause du risque de drawdown qui s'accentue.

Un ratio entre 0,4 et 0,7 par tranche de 1000 € me semble le maximum raisonnable pour laisser courir un trade.

Il vaut mieux un meilleur calcul de sa taille qu'un SL trop court. C'est le secret de mes trades (plus quelques petits autres) pour obtenir pratiquement 100 % de réussite . Pour ceux qui doutent, je peux leur fournir des captures d'écran quand ils veulent... Et s'ils n'y arrivent pas, qu'ils me contactent en messagerie privée. On verra ce qu'on peut faire.

De même, quand on décide de sortir sur le croisement de 2 indicateurs dans une zone x... ou au franchissement de l'un d'eux d'une certaine zone, l'ajout d'un TP perd une partie de son intérêt.

L'idéal étant de créer un robot basé sur une stratégie simple, qui ne prend pas en compte vos réactions d'instinct -- un robot est bête par nature -- et de le backtester au moins sur 1 an ou 2 d'historique afin d'ajuster au mieux la taille du lot -- et affiner la stratégie --. Ce sera un juge impitoyable mais réaliste.

Apprendre à le code d'un programme, en programmer les grandes formules en repartant de robots qui fonctionnent déjà sera forcément un plus. Et ce n'est pas si difficile que ça. FxPro fournit quelques modèles. Et même un utilitaire de programmation.

Et n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, d'être imaginatif et créatif, de prendre toutes les règles classiques enseignées par les gourous à rebrousse-poil... Car il faut toujours prendre le marché à contrepied, là où il ne vous attend pas... Une vision trop courte est le plus souvent source de perte sur le Forex.

Un SL trop court peut se faire manger facilement par un broker market maker...

Avec cette stratégie, on ne sort plus sur SL, mais quand le RSI franchit le niveau 50 (<50 pour un Buy et inversement pour un Sell)... Au moins comme ça, on prend tout ce qu'on pouvait. Maintenant, si un SL peut rassurer, pourquoi pas, peut-être...

Il faut comparer les 2 en démo au minimum. A défaut d'avoir un robot pour ça.

Un truc qui m'étonne, c'est que malgré mes recherches sur Google, je n'ai vu personne avant l'utiliser comme ça. En serais-je l'inventeur ???? LOL

En tout cas, il y a à piocher fort dans cette idée.

Précise si tu peux quels indicateurs car il y a tellement de stratégies où on fait croiser deux indicateurs.

Le stochastique qui me donne le signal....le mp qui analyse l'aspect psychologique du marché avec les différents prix d'équilibre qui font réagir le marché.

Bonjour,

La méthode s'améliore. En tout cas, on y travaille.

Afin d'améliorer cette stratégie simple mais assez efficace, et éviter les croisements à répétition qui déclenchent toujours de faux départs durant les périodes sans tendance, j'en ai conclu qu'il fallait remplacer le RSI classique, qui est un peu trop réactif parfois, par un RSI lissé.

En voici un avec sa moyenne mobile en plus, sur sur le principe de la HMA (hull Moving Average) qui reste une des meilleures MA.

Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut ouvrir le Metaeditor dans mt'4, créer un nouvel indicateur, effacer le contenu préprogrammé et recopier ce code en l'entregistrant sous le nom qui suit " rsi_triple_hull " :

//+------------------------------------------------------------------+ //| rsi_triple_hull.mq4 | //| Copyright © 2006, Matt Kennel. Licensed GPL v2 | //| http://www.metatrader.org | //+------------------------------------------------------------------+ // // A smooth RSI indicator (in purple by default) // and a faster RSI (in yellow by default). // // Uses three Hull MA's on velocity and volatility, then divides. // #property copyright "Copyright © 2006, Matt Kennel. Licensed GPL v2" #property link "http://www.metatrader.org" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Magenta #property indicator_color2 Yellow #property indicator_level1 70 #property indicator_level2 30 #property indicator_level3 50 #property indicator_maximum 100 #property indicator_minimum 0 // -----------------------------------------------+ //---- input parameters // -----------------------------------------------+ extern int Len=14; double rsi_triple_hull[]; double rsi_triple_hullfast[]; double rsi_triple_hullvalue, VelocityRaw, vel_HMA1, vel_HMA2, vel_HMA3, vol_HMA1, vol_HMA3; double Mixing, MixingC, vel_1A, vel_1B, vel_2A, vel_3A, vol_HMA2; double vel_3B, vol_1A, vol_1B, vol_2A, vol_2B, vol_3A, vol_3B, vel_2B; // -----------------------------------------------+ int init() { SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,rsi_triple_hull); IndicatorShortName("RSX_TripleHull("+Len+")"); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1,rsi_triple_hullfast); Mixing = 3.0 / (Len + 2.0); MixingC = 1.0 - Mixing; return(0); } // -----------------------------------------------+ int deinit() { return(0); } // -----------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(),limit,shift; if (counted_bars<0) return(-1); if (counted_bars>0) counted_bars--; limit=Bars-Len-2; // if(counted_bars>Len) limit=Bars-counted_bars-1; for (shift=limit;shift>=0;shift--) { VelocityRaw = 100.0*(Close[shift]-Close[shift+1]); // velocity f8 - f10; // a Hull MA. vel_1A = MixingC * vel_1A + Mixing * VelocityRaw; vel_1B = Mixing * vel_1A + MixingC * vel_1B; vel_HMA1 = vel_1A * 1.5 - vel_1B * 0.5; // another Hull MA vel_2A = MixingC * vel_2A + Mixing * vel_HMA1; vel_2B = Mixing * vel_2A + MixingC * vel_2B; vel_HMA2 = vel_2A * 1.5 - vel_2B * 0.5; // Yet another Hull MA; vel_3A = MixingC * vel_3A + Mixing * vel_HMA2; vel_3B = Mixing * vel_3A + MixingC * vel_3B; vel_HMA3 = vel_3A * 1.5 - vel_3B * 0.5; // Onto volatility. vol_1A = MixingC * vol_1A + Mixing * MathAbs(VelocityRaw); vol_1B = Mixing * vol_1A + MixingC * vol_1B; vol_HMA1 = vol_1A * 1.5 - vol_1B * 0.5; // Hull MA vol_2A = MixingC * vol_2A + Mixing * vol_HMA1; vol_2B = Mixing * vol_2A + MixingC * vol_2B; vol_HMA2 = vol_2A * 1.5 - vol_2B * 0.5; // Hull MA vol_3A = MixingC * vol_3A + Mixing * vol_HMA2; vol_3B = Mixing * vol_3A + MixingC * vol_3B; vol_HMA3 = vol_3A * 1.5 - vol_3B * 0.5; rsi_triple_hull[shift] = (vel_HMA3 / vol_HMA3 + 1.0) * 50.0; rsi_triple_hullfast[shift] = (vel_HMA2 / vol_HMA2+1.0)*50.0; } return(0); } // -----------------------------------------------+

Voici ce que ça donne en graphisme (fenêtre 2).
Ici, nous sommes en D1, mais c'est adaptable à n'importe quel TimeFrame. Attention quand même au spread à rattraper pour des périodes très courtes.
Le RSI original a été conservé mais mis en pointillé.
L'intérêt d'une moyenne mobile supplémentaire, c'est de bien se rendre compte des accélérations et des ralentissements de marché.
Ça peut permettre de partir plus tôt, et le croisement avec l'ATR amènera une confortation du sens.
Attention quand même aux faux départs en n'utilisant que le RSI lissé et sa HMA. Contrecoup à payer souvent face à des départs précoces.

Bon, ça y est !!! J'ai réussi à convertir l'ATR entre 0 et 100. On peut donc maintenant le croiser avec mon RSI lissé.
Si cet indicateur ATR modifié intéresse quelqu'un, qu'il me contacte avec son mail en MP...

En fait, j'ai parlé un peu trop vite, on dirait, à propos de l'ATR modifié. ):
Retour case départ... C'est aussi ça la recherche pure....

Si quelqu'un a une idée qui tient la route pour le convertir dans une échelle de valeur entre 0 et 10, s'il peut m'en faire part, ... on aura fait un grand pas en avant sur l'automatisation de cette méthode..

Merci d'avance.

Pour ceux qui auraient du mal à comprendre le fonctionnement de l'ATR qui correspond à une moyenne de volatilité, il existe un procédé mnémotechnique très simple que j'ai mis au point par comparaison.

Il suffit de comparer le prix (et même le RSI) a un flux d'eau qui coulerait dans un tuyau d'eau, et dont l'ATR augmenterait plus ou moins la pression, lui permettant de s'élever.

Si on bride le flux en refermant ce robinet (ATR), le jet d'eau (le prix ou le RSI) a tendance à s'élever. Et inversement.
Et la comparaison entre le RSI et l'ATR n'en est que meilleure.

Tout simple.

Jet d'eau

Interressant l'étude sur le time-frame...