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Stratégie de Scalping

  • Skilly-

    Bonjour,

    je suis débutant et souhaite me lancer dans le trading sur le forex. Pour cela, j'essaye d'établir une stratégie, j'aurais besoin de conseils pour définir une stratégie correcte.


    Voici ce à quoi je pense :

    Faire du scalping, avec graphique 1 minute.
    Utiliser le MACD, prendre position à la vente si la ligne MACD passe sous la ligne de signal, et si ce croisement s'effectue au-dessus de 0. Et inversement pour une prise de position à l'achat. Attendre que la ligne MACD croise également la ligne de 0 pour "valider" le signal (?)

    Pensez-vous que cela puisse fonctionner ? Ou la MACD n'est peut-être pas le meilleur indicateur pour ce type de trading ?


    Après, au niveau de la gestion du capital, j'ai certaines interrogations. Il me semble que l'on utilise généralement des effets de levier relativement élevés pour faire du scalping. Par exemple, si j'ai un capital de 2000€, et que je souhaite utiliser un levier 50, je peux prendre pour 100000€ de position, mais ce ne serait pas correct au niveau du money management de le faire sur un trade ? Il faut par exemple que je décide de consacrer seulement 2% de mon capital sur un trade, donc 100€ et utiliser toujours un levier 50, ce qui fait une position à 2000€ ? Même pour du scalping on ne consacre toujours qu'un petit pourcentage de son capital sur un trade ?


    Vous allez peut-être aussi me dire que le scalping n'est pas l'idéal pour débuter ? Ce sont de simples idées que j'ai par rapport à divers articles, forums ou autres que j'ai pu lire et que j'essaye de comprendre, je prends donc tous les conseils dans le but de définir une stratégie avec laquelle je puisse commencer à trader en démo pour m'entraîner, avec réussite j'espère ! ;)


    Merci d'avance !
    Modifié le 2015-01-06 22:29:06 par Skilly-
  • ShipIt

    Salut,
    Alors oui je pense que le scalping n'est vraiment pas l'ideal pour débuter. je suis meme pas sur que ce soit une bonne façon de trader tout court !
    Apres chacun sa façon de trader.
    Déja essaye de comprendre ce qu'est le MACD, pour résumer c'est la distance entre deux moyenne mobile , une courte une longue, quand le macd croise 0, en fait c'est que les deux moyenne mobile se croise.
    Le signal du MACD c'est une moyenne du MACD, quand le MACD croise son signal c'est que la distance entre les deux moyenne mobile est en train de changer relativement brusquement.

    Donc en gros quand les moyennes mobile s'ecartent l'une de l'autre c'est que le prix commence a pousser dans un sens ce qui impacte la MM courte mais pas encore vraiment la MM longue, puis le prix ralentit la MM courte ralentit aussi , la MM longue commence a rattraper la courte ce qui peut donner un croisement avec le signal puis la courte croise la longue, le MACD croise alors son 0.
    Je suis peut etre pas super clair
    Je suis pas du tout un scalper, c'est une mentalité a part, pour moi un scalper, c'est quelqu'un qui cherche a grapiller des pips a gauche a droite, mais jamais beaucoup, donc déja il te faut des spread tres petit.

    Je sais pas si tu connais Andlil :
    http://www.andlil.com/videos-bourse/

    Un site fait par un scalpeur trader pro sur fond propres, il fait de temps en temps de vidéo sur ses positions, ca me parait instructif.
    Il semble bosser avec les points pivot et trade les rebonds et se contente d'un ou deux points par trade !
  • ShipIt

    Concernant l'effet de levier.
    Quand tu as un effet de levier de 50, ca veut dire que quand tu prend une position de 1000 on va te demander d'avoir au moins 20 sur ton compte, si jamais ton compte tombe a 19,99 le broker coupe ta position et fait ce qu'on appel un appel de marge il te reste alors 19,99 € sur ton compte !

    Donc si tu prend une position de 100000€ avec un effet de levier de 50, on va te demander d'avoir 2000€ sur ton compte, mais dés que ton trade perd un pips, ta position sera fermé donc pas trop d'interets !

    A partir de la a toi de voir comment tu veux utiliser ta marge !
  • Skilly-

    Merci pour ces informations. Je vais regarder le site, je ne connaissais pas.
    D'accord, je comprends mieux pour le levier, et la marge, merci !
  • Skilly-

    J'ai réfléchi à une gestion de capital qu'il serait possible de mettre en place dans le cadre d'une stratégie de trading court terme.

    On part toujours sur un capital de 2000€.
    On va prendre par exemple l'EUR/USD en exemple.

    Plusieurs possibilités :

    1)
    On se fixe une perte maximale par trade de 1% soir 20€
    Achat ou vente de 0,1 lot soit une valeur de 10000.
    Valeur d'un pip = 1
    Stop à -20 pip
    Dans ce cas je pense que ça implique trop de pip pour du court terme ?

    2)
    Achat ou vente de 0,2 lot soit une valeur de 20000
    Valeur d'un pip = 2
    Stop à -10 pip
    Limite à 5 pip
    Ici le ratio risque gain/perte est de 0,5:1, donc négatif, donc ce n'est pas l'idéal ?

    3)
    Achat ou vente de 0,4 lot soir une valeur de 40000
    Valeur d'un pip = 4
    Stop à -5 pip
    Limite à 5 pip

    4)
    Si on veut une perte maximale de 0,5% par trade au lieu de 1%, et donc une perte max par trade de 10€
    Achat ou vente de 0,2 lot soit une valeur de 20000
    Valeur d'un pip = 2
    Stop à -5 pip
    Limite à 5 pip

    Dans les cas 3) et 4), on a donc un ratio risque gain/perte de 1:1, seulement en 4) le montant risqué est un peu plus élevé. Par contre je me demande si le stop à -5 pip ne risque pas de couper beaucoup (trop ?) de positions ?


    Voilà, que pensez-vous de tout ça ? Est-ce que je suis sur la bonne voie dans l'idée ?
  • stani

    Tu prends le problème a l'envers. A partir de ta prise de position envisagée, détermine ton stop. Et ensuite, en fonction de la distance de ton stop et du risque que tu souhaite prendre, tu peut déterminer ton exposition, et seulement a ce moment là, pas avant.
    C'est la position de ton stop qui détermine ton risque, et pas l'inverse!
  • ShipIt

    Stani a raison, en generale tu place un stop a un endroit ou tu estime que ton analyse sera invalidé, une fois ce stop déterminé et que tu sais combien tu veux risquer il te reste plus qu'a calculer le montant de la position de maniere a ne perdre que le montant que tu avait prevu dans le cas ou le cours part dans le mauvais sens !
    Tu as un outil sur forexagone pour calculer le montant des positions :
    http://www.forexagone.com/outils-forex/taille-position

    Ceci dit Il me semble que le scalping est vraiment quelque chose a part, qu'un scalper ne recherche absolument pas un ratio consideré comme correct juste a grapiller quelques pips, avec souvent des stop assez large et un take profit tres court
    Et puis un scalper a besoin d'aller vite, et pas perdre son temps a calculer le montant exact d'une position, donc a mon humble avis ton MM est pas idiot puisqu'il simplifie un peut tout ca !!
    Et puis les analyse sur les petite unité de temps c'est loin d'etre fiable donc les stop soit-disant "logique" ca veux pas dire grand chose.


    Bref en trading il y a choses préconisé et il y a les choses qui te conviennent, parfois elle ne coïncident pas !!
    Pour moi Stani a raison, mais je ne suis pas scalper et j'imagine que stani non plus, donc a toi de t'adapter !!
    Encore une fois le scalping semble t'interesser, mais sache que c'est vraiment pas un style préconisé, ou alors faut diversifier, avec un approche swing classique censé etre moins risqué, et réinvestir certains gains dans une strategie de scalping plus risqué.
  • stani

    ShipIt, le 10/01/2015 dit :
    je ne suis pas scalper et j'imagine que stani non plus.


    Exact, je ne suis pas non plus scalper. Un particulier a mon avis ne dispose pas vraiment des outils adéquats pour cela. J'ai essayé des stratégies de scalp qui fonctionnent très bien en démo, mais qui s’avèrent catastrophique en réel: swap, spread, freez etc... Hummmm, c'est tellement facile a déglinguer. Et puis honnêtement, le stress!!! Alors que si tu allonge le TF, le même résultat en jetant un coup d’œil de temps en temps, pourquoi être maso?
  • ShipIt

    Entièrement d'accord avec toi !!
    Et puis j'ai quand meme l'impression que des scalper rentable il y en a pas beaucoup !

    Ceci dit concernant le stresse, il y a des scalper qui disent ne pas pouvoir faire du swing sur plusieurs jours, selon eux c'est trop stressant parce qu'ils ne trouveraient pas le sommeil sachant qu'ils ont des positions ouvertes, ils estiment que le scalper quand il quitte son ecran il est completement liberé.
    Chacun son truc !!
  • Skilly-

    Ok donc en gros je peux me fixer un objectif de quelques pips, et également clôturer la position assez rapidement dans le cas où le cours ne va pas dans le sens voulu, sans forcément calculer précisément de ratio risque etc.. Il faut un peu s'adapter en temps réel je pense.

    Par contre, pourquoi les stratégies en démo ne fonctionneraient pas en réel ? Outre l'aspect psychologique ?
    Qu'est-ce qui ferait que très peu de scalpers soient rentables ?
    Et pour ce qui est du stress je n'ai pas l'expérience pour en parler, mais je trouve aussi qu'il doit être plus stressant d'avoir une position sur plusieurs jours voire plus, que sur quelques minutes. Certes sur du court terme il doit y avoir de gros coups de stress, mais au moins on est fixé rapidement.
    Modifié le 2015-01-10 15:58:59 par Skilly-
  • stani

    Skilly-, le 10/01/2015 dit :
    Par contre, pourquoi les stratégies en démo ne fonctionneraient pas en réel ? Outre l'aspect psychologique ?


    Pour de multiples raisons, mais présentées toutes de la même manière: En demo, tu n'a pas de contrepartie!
  • ShipIt

    Skilly-, le 10/01/2015 dit :
    Ok donc en gros je peux me fixer un objectif de quelques pips, et également clôturer la position assez rapidement dans le cas où le cours ne va pas dans le sens voulu, sans forcément calculer précisément de ratio risque etc.. Il faut un peu s'adapter en temps réel je pense.

    ce n'est que mon humble avis mais un scalper doit réagir comme un robot, agir de maniere la plus automatique possible pour eviter d'avoir trop de décision a prendre a chaud, sur andlil il dit clairement qu'il coupe dés qu'il a pris 1 ou 2 points sur le DAX, et qu'il sait que ses positions sont a 25€ le point sur le DAX et qu'il a une limite de perte par jour.
    Citation :
    Qu'est-ce qui ferait que très peu de scalpers soient rentables ?

    A priori ce n'est pas une strategie tres repandu parmi les trader pro, en fait les cours sont trop soumis au hasard sur les petites unité de temps, du coup ca parait pas maitrisable.
    Et ca demande un sang froid enorme comparé au trading sur plus long terme pour des gains pas forcement meilleur.
    Citation :
    Et pour ce qui est du stress je n'ai pas l'expérience pour en parler, mais je trouve aussi qu'il doit être plus stressant d'avoir une position sur plusieurs jours voire plus, que sur quelques minutes. Certes sur du court terme il doit y avoir de gros coups de stress, mais au moins on est fixé rapidement.

    Quand tu prend une position sur plusieurs jours, tu ne reste pas derriere ton ecran a stresser a la moindre cotation, si tu as perdu 20 pips dans la nuit tu dramatique pas, tu t'en fous puisque ton stop est a 100 pips (ou plus).
    Alors qu'en scalping tu es derriere ton ecran, les taille de position son enorme et tu as des sueur froide au moindre pips perdu !
    Sur plusieurs jours tu as le temps de bien reflechir a la moindre décision que tu vas prendre, tu n'es pas pressé par le temps puisque tu n'es pas au pips près ...